Kaufman039s adaptativo de media móvil (KAMA) Kaufman039s adaptativo de media móvil (KAMA) Introducción Desarrollado por Perry Kaufman, Kaufman039s adaptativo de media móvil (KAMA) es una media móvil diseñado para tener en cuenta el ruido del mercado o de la volatilidad. KAMA lo siguen de cerca los precios cuando las oscilaciones de los precios son relativamente pequeñas y el ruido es bajo. KAMA se ajustará cuando las oscilaciones de los precios se ensanchan y seguir los precios desde una distancia mayor. Este indicador de seguimiento de tendencia se puede utilizar para identificar la tendencia general, los puntos de inflexión de tiempo y movimientos de los precios del filtro. Cálculo Hay varios pasos que se requieren para el cálculo de la media móvil adaptativa Kaufman039s. Let039s primera a empezar con la configuración recomendada por Perry Kaufman, que son KAMA (10,2,30). 10 es el número de periodos para el Índice de Eficiencia (ER). 2 es el número de periodos para la constante de más rápido EMA. 30 es el número de periodos para la constante EMA más lento. Antes de calcular la KAMA, tenemos que calcular el Índice de Eficiencia (ER) y la constante de alisamiento (SC). El desglose de la fórmula en pepitas de tamaño de bocado hace que sea más fácil de entender la metodología detrás del indicador. Tenga en cuenta que el ABS es sinónimo de valor absoluto. Índice de Eficiencia (ER) La ER es básicamente el cambio de precio ajustado por la volatilidad diaria. En términos estadísticos, el ratio de eficiencia nos dice la eficiencia fractal de los cambios de precios. ER fluctúa entre 1 y 0, pero estos extremos son la excepción, no la norma. ER sería de 1 si los precios se movieron hasta 10 períodos consecutivos o plumón 10 períodos consecutivos. ER sería cero si el precio es sin cambios durante los 10 periodos. Constante de alisamiento (SC) La constante de alisamiento utiliza la sala de emergencia y dos constantes de suavizado basado en un promedio móvil exponencial. Como se habrán dado cuenta, la constante de alisamiento es el uso de las constantes de suavizado para un promedio móvil exponencial en su fórmula. (2/301) es la constante de alisamiento para una EMA de 30 periodos. El SC más rápida es la constante de suavizado para más corto (EMA-2 períodos). El SC más lenta es la constante de alisamiento para la EMA más lento (30 períodos). Tenga en cuenta que el 2 al final es elevar al cuadrado la ecuación. KAMA el índice de eficiencia (ER) y la constante de alisamiento (SC), que ahora está listo para calcular Kaufman039s adaptativo de media móvil (KAMA). Puesto que necesitamos un valor inicial para iniciar el cálculo, la primera KAMA es sólo una media móvil simple. Los siguientes cálculos se basan en la siguiente fórmula. Ejemplo de cálculo / Gráfico Las siguientes imágenes muestran una captura de pantalla de una hoja de cálculo de Excel se utiliza para calcular la KAMA y la correspondiente tabla de QQQ. Señales de uso y cartistas pueden utilizar KAMA como cualquier otro indicador de seguimiento de tendencia, como una media móvil. Chartistas pueden buscar cruces de precios, cambios de dirección y señales filtradas. En primer lugar, una cruz encima o por debajo KAMA indica los cambios de dirección de los precios. Al igual que con cualquier media móvil, un sistema de cruce sencilla generará una gran cantidad de señales y un montón de señales falsas. Cartistas señales falsas pueden reducir mediante la aplicación de un precio o un filtro de tiempo para los cruces. Uno podría requerir precio para sostener la cruz por número determinado de días o requerir la cruz del KAMA superan por porcentaje establecido. En segundo lugar, los chartistas puede utilizar la dirección de la KAMA para definir la tendencia general de la seguridad. Esto puede requerir un ajuste de parámetros para suavizar el indicador aún más. Chartistas pueden cambiar el parámetro media, que es la constante de EMA más rápido, para suavizar la KAMA y buscar cambios de dirección. La tendencia es hacia abajo, siempre y cuando KAMA está cayendo y el establecimiento de mínimos más bajos. La tendencia es alcista, siempre y cuando KAMA va en aumento y el establecimiento de máximos más altos. El ejemplo siguiente muestra Kroger KAMA (10,5,30) con una tendencia alcista pronunciada de diciembre a marzo y una tendencia alcista menos pronunciada desde mayo hasta agosto. Y, por último, los chartistas pueden combinar señales y técnicas. Chartistas pueden utilizar una KAMA a más largo plazo para definir la tendencia más grande y un KAMA corto plazo para las señales de comercio. Por ejemplo, KAMA (10,5,30) podría ser utilizado como un filtro de tendencia y se considerará alcista al levantarse. Una vez alcista, chartistas podrían entonces buscar cruces alcista cuando el precio se mueve por encima de la KAMA (10,2,30). El siguiente ejemplo muestra MMM con un aumento a largo plazo KAMA y cruces alcista en diciembre, enero y febrero. A largo plazo KAMA rechazó en abril y había cruces bajistas en mayo, junio y julio. SharpCharts KAMA se puede encontrar como una superposición indicador en el banco de trabajo SharpCharts. Los ajustes predeterminados aparecerán automáticamente en el cuadro de parámetros, una vez que se ha seleccionado y chartistas pueden cambiar estos parámetros para adaptarse a sus necesidades analíticas. El primer parámetro es el Índice de Eficiencia y chartistas debe abstenerse de aumentar este número. En cambio, los chartistas pueden disminuirlo para aumentar la sensibilidad. Chartistas buscan suavizar KAMA para el análisis de tendencias a más largo plazo pueden aumentar el parámetro medio de forma incremental. A pesar de que la diferencia es de sólo 3, KAMA (10,5,30) es significativamente más suave que la KAMA (10,2,30). Para Estudiar Del creador, el libro más adelante ofrece información detallada sobre los indicadores, programas, algoritmos y sistemas, incluyendo detalles sobre la KAMA y otros sistemas de media móvil. Sistemas de Trading y Métodos Perry KaufmanMoving parámetros promedio de tres parámetros en movimiento promedio en lo que desea agregar una media móvil en sus cartas. ¿Cuáles son los parámetros que hay que ajustar o elegir Hay sólo unos pocos (tres): Los precios que se utilizarán para el cálculo de la media: estrecha, media de alto y bajo, medio de alta, baja y estrecha, etc. duración del período de la media móvil de cuántas barras será utilizado para el cálculo de la media móvil, o en otras palabras, el número de barras hacia atrás que quieren lucir en cada momento. Tipo de media móvil utiliza la fórmula: vs. exponencial simple frente a otros tipos. Let8217s ahora exploran cada uno de los parámetros. Parámetro 1: Precio usa para desplazar cálculo del promedio Más típicamente personas utilizan cada bar8217s precio de cierre para el cálculo de las medias móviles. En muchos casos, esto se justifica por el papel especial que tiene el precio de cierre. Por ejemplo, cada day8217s precio de un índice de la bolsa de cierre representa la acción market8217s consenso al final de ese día de la operación, cuando los comerciantes están cerrando sus posiciones intradía y la preparación de sus carteras para la noche, cuando no van a estar buscando en el mercado. Por otro lado, los precios de cierre de los bares son mucho menos significativo en los gráficos intradía La información con respecto a la cual el precio del mercado se negociaba exactamente al final de un determinado período de 5 o 10 minutos durante el día no tiene mucho sentido para la mayoría de los participantes del mercado. Por lo tanto se puede ver en otros métodos de cálculo de promedios móviles cuando se esté trabajando con datos intradía: medias móviles se pueden calcular a partir de los promedios de alta y baja de cada barra, o desde el llamado precio típico (el promedio de alta, baja y cerrar), o de la media de los cuatro precios (abierto, alto, bajo, y cerrar). Parámetro 2: Mover Normal Tamaño La longitud del período de la media móvil o, más exactamente el número de barras incluido en el cálculo de la media móvil es probablemente el más discutido de los tres parámetros. Se puede calcular la media móvil de unos pocos (por ejemplo 8) más recientes barras de precios y verá que reacciona muy rápidamente a cada pequeño cambio en la dirección market8217s. Como alternativa, puede incluir decenas o cientos de barras de precios en el cálculo (por ejemplo, 200 bares es una configuración muy popular). De esta manera se filtrará todo el ruido-barra-bar para el largo período de media móvil sólo reflejará las tendencias de los precios, significativas a largo plazo. Además de mirar el número de barras. que, naturalmente, también hay que tener en cuenta la duración de cada barra es. Mientras que 10 barras representan 2 semanas en un gráfico diario, que están a menos de una hora en un gráfico de 5 minutos. No hay ideales mover longitud promedio del período. como los diferentes estilos de negociación y estrategias requieren mirando a una información diferente. El problema de encontrar un buen período de media móvil se discutió aquí: Moving Período Promedio. Parámetro 3: Moving tipo medio El tipo de media móvil más común es la media móvil simple. Como su nombre indica, es también el más sencillo de calcular y entender (that8217s probablemente la razón principal por la it8217s el más popular). media móvil simple es (sólo) de la media aritmética de los últimos N bares (N es el período promedio móvil se discutió anteriormente). Usted resume los precios más recientes N y dividir el resultado por N. Además de media móvil simple, hay otros tipos. Sólo hay pequeñas variaciones en las fórmulas ya veces es difícil saber qué tipo de media móvil es sólo mirar un gráfico. Por ejemplo, la media móvil exponencial pone más peso a los precios más recientes y, por tanto, parece estar reaccionando un poco más rápido a los cambios de precios en comparación con la media móvil simple. Otros tipos de medias móviles utilizados con frecuencia incluyen media móvil de los mínimos cuadrados. media móvil adaptativa. o media móvil ponderada. Si eres creativo y bueno con los números, se puede incluso diseñar sus propios métodos patentados (sin embargo, la utilidad de dicho esfuerzo es cuestionable debido a las pequeñas diferencias y poca información adicional que recibe). ¿Qué parámetros medios en movimiento para usar si usted no ha hecho mucho pruebas cuantitativas y no tienen idea de lo que mueve método de cálculo de la media puede ser eficaz para su enfoque comercial, sugeriría empezar con lo más básico. Tomar media móvil simple calculada a partir de los precios de cierre (esta es la configuración de su software de gráficos más probable es que tiene como defecto) y enfocar su energía en la búsqueda de un buen largo período de media móvil. También hay que tener en cuenta que la media móvil es sólo una herramienta, sólo una parte del análisis, y probablemente tendrá que incluir otras cosas (como los fundamentos, el volumen o la acción del precio) en su toma de decisiones para construir una estrategia de negociación de sonido. Al permanecer en este sitio web y / o el uso de contenido Macroption, usted confirma que ha leído y estoy de acuerdo con las Condiciones de Uso del mismo modo si la ha firmado. El acuerdo también incluye la Política de Privacidad y Política de Cookies. Si no está de acuerdo con alguna parte de este Acuerdo, por favor deje el sitio Web y dejar de utilizar cualquier contenido Macroption ahora. 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La AMA por otro lado el usuario puede definir el rango a través del cual deseaban el suavizado para ser extendido. De ello se desprende la misma teoría que los VMA en que, dependiendo del entorno de mercado habrá diferentes cantidades de ruido y por lo tanto se requiere una velocidad promedio móvil diferente para lograr los resultados más rentables. En un mercado en fuerte tendencia por ejemplo, los niveles de ruido son bajos y un promedio móvil más rápido deben producir los mejores resultados. Por el contrario, en un cangrejo o hacia los lados comercializar los niveles de ruido son muy altos y un promedio de más lenta es probable que sea más adecuado. Cómo calcular una media móvil adaptativa Se inicia con el precio de cierre. Después de que la AMA se calcula según la siguiente fórmula: AMA AMA (1) (Cerrar AMA (1)) Usted se dará cuenta de que esta es la misma que la fórmula para una media móvil exponencial (EMA): EMA EMA (1) (Cerrar EMA (1)) Pero Alpha en un EMA es 2 / (N 1) por lo que se mantiene constante mientras que para un AMA el Alfa es adaptativo: (VI (FC SC)) SC VI Usuarios elección de una medida de la volatilidad o la fuerza de la tendencia, Kaufman sugirió que su ratio de eficiencia (ER). SN La elección de un movimiento lento promedio gt FN FN Su elección de un lento SN lt promedio móvil Este es un ejemplo de un AMA 3 periodo con un Índice de Eficiencia 3 periodo (ER) como el VI: Cómo cuadratura Alfa afecta al suavizado Rango AMA Kaufman sugerir que su AMA tiene un FC de 2 y un SC de 30 que nos llevaría a suponer que la suavización de adaptación estaría en el rango de 2 8211 30 pero sería un error debido a que el alfa se eleva al cuadrado. Por ejemplo, deja para establecer el VI a cero por lo que podemos revelar la más lenta posible media: Ahora para revelar el período EMA suavizado 8216N8217 de alfa: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMA ) 480 Así que, en realidad, una AMA con un SN de 30, donde alfa es elevado a la potencia de 2 en realidad puede moverse tan lentamente como EMA 480 días. Ahora, para mí eso no es muy fácil de usar introducción de un parámetro de 30 que resulta en un período de regulación de 480. Por lo tanto, utilizar la siguiente fórmula para el SC y FC vez: P Potencia que la alfa se eleva a (por lo general 2) Su elección de Sn una lenta media móvil FN gt Ahora SN será el promedio móvil más lento que resulta efectiva incluso si cambia la potencia que el alfa se eleva a. También utilizo el mismo proceso para FN y FC. Veamos de nuevo en Alpha con el VI establece en cero, el FN a las 2 y el SN a 480: Ahora, cuando revelamos el período EMA suavizado 8216N8217 de alfa que debe ser igual a nuestro usuario define 480: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMA) 480 una mirada más cercana en el efecto de la cuadratura alfa Comprender el efecto de elevar al cuadrado alfa es muy importante ya que la tabla a continuación ilustra: como se puede ver arriba, un período de regulación de entrada de 300 con alfa al cuadrado los resultados en un período de alisado real de más de 45.300, que es totalmente inútil. Sin embargo, este es un ajuste que se podría utilizar fácilmente sin una adecuada comprensión de cómo funciona el AMA. En nuestras pruebas vamos a tratar la AMA con alfa elevado a otros poderes que 2 por lo que algunos otros ejemplos también han sido representados en el gráfico anterior. A continuación nos fijamos en el efecto sobre el alfa y el alisado resultante de una AMA con el Índice de Eficiencia tomada directamente en alfa (1) o ser cuadrado (2): Utilizamos nuestra fórmula AMA modificada para los gráficos anteriores de modo que el FN real y SN fueron idénticamente emparejado a pesar de las modificaciones de alfa. Como se puede ver, la cuadratura resultados en alfa no sólo una AMA más lento en general, pero uno que es mucho más rápido para reducir la velocidad cuando la alfa disminuye. Kaufman, obviamente, quería que la AMA para frenar muy rápidamente cuando los datos carecían de una tendencia. Esto afecta es similar a la de incrementar la constante 8216N8217 en el Movimiento variable medio. Es la AMA un buen indicador En el marco de la lucha Indicador 8216Technical por la supremacía 8216 vamos a poner la AMA contra varios tipos diferentes de medias móviles y pondrá a prueba varias diferentes índices de volatilidad como componentes incluyendo: También estaremos probando la hipótesis de que la cuadratura alfa era una buena idea y se intenta levantar a varias potencias diferentes. ¿Se puede pensar en otras pruebas que valgan la pena por favor háganoslo saber en la sección de comentarios en la parte inferior. Adaptativo en movimiento promedio de archivo de Excel he elaborado una hoja de cálculo de Excel que contiene la media móvil adaptativa y lo puso a disposición para su descarga gratuita. Contiene una versión 8216basic8217 que muestra todos los trabajadores y un 8216fancy8217 uno que se ajuste automáticamente a la longitud, así como el índice de volatilidad que se especifique. Lo encontrarás en el siguiente enlace en la parte inferior de la página, debajo de los indicadores técnicos Descargas: adaptativo de media móvil (AMA) adaptativo en movimiento Ejemplo media, VI 50 Día de la Eficiencia Relación de Adil hace 4 años me parece la idea en torno a la adaptación de media móvil muy intersting y atractivo , me backtested la AMA Kaufman a través de dos sistemas (señales de onda binarias para las señales de entradas largas y cortas de dirección (AMA hasta entrada larga y ama abajo entrada corta), sin embargo no pude llegar a la conclusión de que el sistema está funcionando mejor que un sistema TF a largo plazo utilizando SMA cruces (50 días de SMA y 200 días de SMA) se puede saber las reglas comerciales de todo el AMA que usted ha implementado en su negociación Derry Castaño hace 4 años me alegro de que usted está encontrando nuestra investigación útil. todavía no hemos publicado los resultados de moviendo las pruebas de cruces del promedio para que así pueden ser más eficaces las reglas que le piden se detallan en la parte inferior de todas las páginas en las que hemos publicado los resultados de la prueba Aquí están de nuevo:.. Una señal de entrada para ir de largo (o salida de señal para cubrir un breve) para cada medio de prueba fue generado con un cierre por encima de ese promedio y una señal de salida (o la señal de entrada, pueden ir corto) se generaron en cada cierre por debajo de dicha media móvil. Ningún interés se obtuvo mientras que en efectivo y no se han tenido en los costos de transacción o el deslizamiento. Oficios se sometieron a pruebas Fin del día (EOD) y el final de la semana (EOW) para señales de datos y señales diarias EOW para los datos semanales. P. ej. datos diarios con una señal EOW requeriría la semana para terminar por encima de un diario de media móvil para abrir un largo o cerrar un corto mientras que los datos diarios con señales de desactivación de artefactos explosivos requerirían el precio diario para cerrar por encima de un diario de media móvil para abrir un largo o cerrar una versa corto y el vicio. Los rendimientos presentados son la rentabilidad anualizada promedio de los 16 mercados durante el período de pruebas. Los datos utilizados para estas pruebas se incluye en la hoja de cálculo y resultados más detalles sobre nuestra metodología se puede encontrar aquí etfhq / blog / 2010/05/25 / best-técnicos-indicadores / Por favor, hágamelo saber si usted tiene cualquier otra pregunta. ¡Salud DerryFRAMA 8211 ¿Es eficaz el fractal de media móvil adaptativa aka FRAMA es un indicador particularmente inteligente. Utiliza la dimensión fractal de precios de las acciones para ajustar dinámicamente su período de regulación. En este post vamos a revelar cómo la FRAMA realiza y si es digno de ser incluido en su arsenal de comercio. Para entender completamente cómo funciona el FRAMA lea este mensaje antes de continuar. También puede descargar una hoja de cálculo que contiene un GRATIS FRAMA de trabajo que se ajuste automáticamente a la configuración especificada. Lo encontrarás en el siguiente enlace en la parte inferior de la página, debajo de los indicadores técnicos Descargas: fractal adaptativo de media móvil (FRAMA). Por favor, deje un comentario y compartir este post si le resulta útil. El FRAMA8217 8216Modified que hemos probado se compone de más de una variable. Así que antes de que podamos ponerlo en contra de otra adaptativa promedios móviles para comparar su rendimiento, primero debemos entender cómo se comporta el FRAMA como se cambian sus parámetros. A partir de esta información podemos identificar la mejor configuración y el uso de esos ajustes al realizar la comparación con otros tipos Moving Average. Cada FRAMA requiere un ajuste especificarse para el promedio de rápida rotación (FC), Lento media móvil (SC) y el período de FRAMA sí. Hemos probado oficios va largo y corto, utilizando datos diarios y semanales, teniendo Final del día (EOD) y al final de la Semana de señales (EOW) analizar todas las combinaciones de: FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 , 200, 250, 300 FRAMA 10, 20, 40, 80, 126, 252 parte del cálculo FRAMA consiste en encontrar la pendiente de los precios para el primero medio, segundo medio y de toda la longitud del período de FRAMA. Por esta razón se seleccionaron los períodos FRAMA que probamos debido a que los números pares y el hecho de que se correspondan con el número aproximado de días de negociación en los períodos de calendario estándar: 10 días 2 semanas, 20 días hace 1 mes, 40 días 2 meses, 80 días año, 126 días al año y hay 252 días de cotización en un año promedio. Un total de 920 promedios diferentes fueron probados y cada uno se llevó a cabo a través de 300 años de datos a través de 16 diferentes índices globales (detalles aquí). Descargar una hoja de cálculo gratuita con datos brutos para Todos 920 FRAMA largas y resultados de pruebas cortas FRAMA 8211 Resultados de las pruebas: Todos los días vs datos semanales del EOD 8211 vs Señales EOW En nuestra AC originaria de prueba promedios móviles simples vs. exponencial 8211 que reveló que una vez fue una longitud EMA por encima de 45 días, mediante el uso de señales EOW en lugar de señales de desactivación de artefactos explosivos que didn8217t vuelve sacrificio, pero se benefició de un 50 salto en la probabilidad de ganancia y el doble de la duración media del comercio. Para ver si éste era también el caso de la FRAMA comparamos los mejores rendimientos producidos por cada tipo de señal: Como se puede ver, por la FRAMA, datos diarios con señales de desactivación de artefactos explosivos producidos por el momento los resultados más rentables y, por tanto, nos centraremos en este datos inicialmente. Se presenta a continuación en las cartas dividida por el periodo FRAMA con los resultados de las pruebas sobre el eje 8220y8221, el MA rápido (FC) en el eje de 8220x8221 y una serie separada muestran para cada MA Lento (SC). FRAMA Rentabilidad anualizada 8211 Día EOD largo Lo primero que impresiona de los resultados anteriores es que cada EOD diario promedio a largo probado superó al comprar y mantener rentabilidad anualizada de 6,32 durante el período de prueba (antes de permitir que los costos de transacción y el deslizamiento). Este es un fuerte voto de confianza para el FRAMA como indicador. También se dará cuenta de que la serie de datos en cada tabla están todos agrupados juntos revelando que resultados similares se logran a pesar del período 8220SC8221 que van de 100 a 300 días. El cambio de los otros parámetros, sin embargo hace una gran diferencia y vuelve a aumentar de manera significativa una vez que el período de FRAMA es mayor de 80 días. Esto indica que la dimensión fractal no es tan útil si se mide en periodos cortos. Cuando el período de FRAMA es corto, los rendimientos aumentan a medida que se prolonga el período 8220FC8221. Esto es debido a la dimensión fractal es muy volátil si se mide en periodos cortos y un largo 8220FC8221 amortiguación que la volatilidad. Una vez que el período de FRAMA es de 40 días o más la dimensión fractal se vuelve menos volátil y, como resultado, el aumento de la 8220FC8221 provoca entonces vuelve a declinar. En general, los rendimientos anualizados mejor en el lado largo del mercado procedían de un período de 126 días FRAMA lo que equivale a alrededor de seis meses en el mercado, mientras que un 8220FC8221 de sólo 1 a 4 días resultó ser más eficaz. La evaluación de los resultados del lado corto del mercado llega a la misma conclusión, aunque los rendimientos fueron mucho menores: FRAMA retorno anualizado 8211 Corto. FRAMA Rentabilidad anualizada durante la exposición 8211 Día EOD largo Las tablas anteriores muestran cómo productiva era diferente cada Daily FRAMA EOD mucho tiempo expuesto al mercado. Es evidente que los períodos más cortos FRAMA son mucho menos productivos y nada por debajo de los 40 días no vale la pena molestarse. El FRAMA 126 días produjo de nuevo los mejores rendimientos con la óptima 8220FC8221 siendo 1 8211 y 4 días. Las devoluciones para ir en corto siguieron un patrón similar, pero como era de esperar fueron mucho menores FRAMA Rentabilidad anualizada durante la exposición a corto 8211. En el futuro nos centraremos en las características de los 126 Día FRAMA, ya que produce consistentemente rendimientos superiores. FRAMA, EOD 8211 Tiempo en el mercado Debido a que los 16 mercados utiliza avanzada a una tasa anual promedio de 6.32 durante el periodo de prueba se doesn8217t es una sorpresa que la mayoría de la exposición en el mercado era al lado largo. Al extender la 8220FC8221 aumentó aún más el tiempo de exposición al lado largo y reduce la exposición en el lado corto. Si el período de prueba ha consistido en un mercado a la baja prolongada exposición a los resultados probablemente serían invertidos. FRAMA, EOD 8211 Duración Comercio Al aumentar el período 8220FC8221 también se extiende la duración media del comercio. Cambio de la 8220SC8221 hay mucha diferencia, pero como el 8220SC8221 se eleva de 100 a 300 días la duración media del comercio sí aumenta muy ligeramente. FRAMA, EOD 8211 Probabilidad de lucro Como era de esperar, la probabilidad de que el beneficio es mayor en el lado largo, que de nuevo es principalmente una función de los mercados globales aumento durante el período de prueba. Sin embargo, la información clave revelado por los gráficos anteriores es que la probabilidad de ganancia disminuye significativamente a medida que la 8220FC8221 se extiende. Esta es otra indicación de que el óptimo FRAMA requiere un corto período 8220FC8221. Los mejores diarios Parámetros FRAMA EOD Nuestras pruebas muestran claramente que un período de 126 días FRAMA producirá resultados casi óptimos. Mientras que para el 8220SC8221 hemos demostrado que cualquier ajuste entre 100 y 300 días producirá un resultado similar. El período 8220FC8221 por el contrario debe ser de corta duración 4 días o menos. John Ehlers8217 FRAMA original tenía un 8220FC8221 de 1 y un 8220SC8221 de 198 Esto producirá resultados fantásticos sin la necesidad de ninguna modificación. Porque preferimos al comercio con la menor frecuencia posible, hemos seleccionado un 8220FC8221 de 4 y un 8220SC8221 de 300 como los mejores parámetros, ya que esta configuración da como resultado una duración comercio ya la media y seguir produciendo grandes ganancias tanto en el lado largo y corto del mercado : Por encima se puede ver cómo el Día 126 FRAMA con un 8220FC8221 de 4 y un 8220SC8221 de 300 ha realizado desde el año 1991 en comparación con un promedio mundial de igual peso de los mercados analizados. He incluido el rendimiento de la 75 Día EMA, EOW Becuase fue la realización de media móvil exponencial mejor de nuestras pruebas originales. Esto ilustra claramente que la adaptación del fractal de media móvil es superior a una media móvil exponencial estándar. El FRAMA es mucho más activo, sin embargo la producción de más de 5 veces más a los comercios e hizo sufrir mayores descensos durante el mercado bajista de 2008. En el lado corto del mercado del FRAMA demuestra aún más su eficacia. Sin necesidad de cambiar ningún parámetro del 126 Día FRAMA, EOD 4, 300 sigue siendo un mejor desempeño. Cuando nos encontramos con nuestras pruebas originales en la EMA encontramos un promedio más rápido funcionado mejor para ir en corto y que el 25 Día EMA fue particularmente eficaz. Pero como se puede ver en el gráfico por encima de la FRAMA supera de nuevo. Lo que es particularmente digno de destacar es que el rendimiento anualizado durante la 27 parte del tiempo que este FRAMA fue corta el mercado fue de 6.64, que es mayor que la rentabilidad anualizada promedio global de 6,32. Ver los resultados de los 126 Día FRAMA, EOD 4, 300 largo y corto en cada uno de los 16 mercados analizados. 126 Día FRAMA, EOD 4, 8211 300 período de regulación de distribución con un EMA el período de regulación estándar es constante si tiene un EMA entonces el período de regulación 75 días es de 75 días no importa qué. El FRAMA por otro lado es adaptable de modo que el período de suavizado está cambiando constantemente. Pero, ¿cómo se distribuye el alisado ¿Se sigue una curva de campana entre el 8220FC8221 y 8220SC8221, que es al azar o es localizada en torno a algunos valores. Para revelar la respuesta que trazado el porcentaje que se produjo cada período de suavizado a través de los 300 años de datos de prueba: El gráfico anterior fue toda una sorpresa. Se revela que a pesar de una gama 8220FC8221 a 8220SC8221 de 4 a 300 días, 72 de la suavización estaba dentro de un intervalo de 4 a 50 días y la mayoría de que era sólo de 5 a 8 días. Esto explica por qué el cambio de la 8220SC8221 tiene poco impacto y por qué cambiar el 8220FC8221 hace toda la diferencia. También explica por qué el FRAMA no funciona bien cuando se utilizan señales EOW, como EMA debe ser más de 45 días de duración antes de las señales EOW se pueden usar sin sacrificar la rentabilidad. Un FRAMA lento Hemos identificado que el FRAMA es un indicador muy eficaz, pero los mejores parámetros (126 Día FRAMA, EOD 4, 300 Largo) dan como resultado un promedio muy rápido que en sus pruebas tenía una duración comercio típico de sólo 14 días. Sabemos también que el 75 Día EMA, EOW Long es un medio efectivo sin embargo, se mueve más lentamente y en nuestras pruebas tuvieron una duración comercio típico de 74 días. Un buen promedio de movimiento lento puede ser un componente útil en cualquier sistema de comercio, ya que se puede utilizar para confirmar las señales de otros indicadores más activos. Así que buscamos a través de los resultados de las pruebas FRAMA nuevo en busca de un promedio de menos activo que es una mejor alternativa a la 75 Día EMA y esto es lo que encontramos: El 252 Día FRAMA, EOW 40, 250 Largo produce unos resultados impresionantes y hace salir realice el 75 Día EMA, EOW larga de una fracción. Sin embargo, esta mejora es fraccionada en casi todas las medidas incluyendo el rendimiento en el lado corto. La única desventaja es una ligera disminución en la duración media del comercio desde 74 días a 63 cuando mucho. Como resultado, el Día 252 FRAMA, EOW 40, 250 ha eliminado el Día 75 EMA, EOW fuera de la lucha por la supremacía indicador técnico. Ver los resultados de la 252 Día FRAMA, EOW 40, 250 largo y corto en cada uno de los 16 mercados analizados. 252 Día FRAMA, EOW 40, 8211 250 período de regulación distribución de pruebas FRAMA 8211 Conclusión El FRAMA es sorprendentemente eficaz tanto como una rápida y una lenta media móvil y superará a cualquier SMA o EMA. Se seleccionó una FRAMA modificado con un 8220FC8221 de 4, un 8220SC8221 de 300 y un periodo de 126 8220FRAMA8221 como siendo el más eficaz FRAMA rápida aunque la configuración de un FRAMA norma también producen excelentes resultados. Para un promedio más lento o más largo plazo los mejores resultados son susceptibles de provenir de una 8220FC8221 de 40 años, un 8220SC8221 de 250 y un período de 8220FRAMA8221 252. Robert Colby en su libro 8216The Enciclopedia de mercado técnico Indicators8217 llegó a la conclusión, 8220Although medio de la adaptación en movimiento es una nueva idea interesante con gran atractivo intelectual, nuestras pruebas preliminares no se presenta ninguna ventaja práctica real a esta tendencia más complejo suavizado method.8221 Bueno Sr. Colby, nuestra investigación sobre la FRAMA está en contraste directo con sus hallazgos. Será interesante ver si alguna de las otras medias móviles de adaptación puede producir mejores rendimientos. Vamos a publicar los resultados a medida que estén disponibles. Bien hecho John Ehlers se han creado otro indicador excepcional Más en esta serie: Hemos realizado y seguirá realizando pruebas extensas en una variedad de indicadores técnicos. Ver cómo se realizan y los que se revelan como los mejores en el indicador técnico Lucha por la supremacía. September 16, 2013 05 a. m. 5 comentarios Vistas: 6188 La adaptación del fractal media móvil aka FRAMA es un indicador particularmente inteligente. Utiliza la dimensión fractal de precios de las acciones para ajustar dinámicamente su período de regulación. En este post vamos a revelar cómo la FRAMA realiza y si es digno de ser incluido en su arsenal de comercio. Para entender completamente cómo funciona el FRAMA lea este mensaje antes de continuar. También puede descargar una hoja de cálculo que contiene un GRATIS FRAMA de trabajo que se ajuste automáticamente a la configuración especificada. Lo encontrarás en el siguiente enlace en la parte inferior de la página, debajo de los indicadores técnicos Descargas: fractal adaptativo de media móvil (FRAMA). Por favor, deje un comentario y compartir este post si le resulta útil. El FRAMA modificación que hemos probado se compone de más de una variable. Así que antes de que podamos ponerlo en contra de otra adaptativa promedios móviles para comparar su rendimiento, primero debemos entender cómo se comporta el FRAMA como se cambian sus parámetros. A partir de esta información podemos identificar la mejor configuración y el uso de esos ajustes al realizar la comparación con otros tipos Moving Average. Cada FRAMA requiere un ajuste especificarse para el promedio de rápida rotación (FC), Lento media móvil (SC) y el período de FRAMA sí. Hemos probado oficios va largo y corto, utilizando datos diarios y semanales, teniendo Final del día (EOD) y al final de la Semana de señales (EOW) analizar todas las combinaciones de: FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 , 200, 250, 300 FRAMA 10, 20, 40, 80, 126, 252 parte del cálculo FRAMA consiste en encontrar la pendiente de los precios para el primero medio, segundo medio y de toda la longitud del período de FRAMA. Por esta razón se seleccionaron los períodos FRAMA que probamos debido a que los números pares y el hecho de que se correspondan con el número aproximado de días de negociación en los períodos de calendario estándar: 10 días 2 semanas, 20 días hace 1 mes, 40 días 2 meses, 80 días año, 126 días al año y hay 252 días de cotización en un año promedio. Un total de 920 promedios diferentes fueron probados y cada uno se llevó a cabo a través de 300 años de datos a través de 16 diferentes índices globales (detalles aquí). Todos los días frente a datos semanales del EOD vs Señales EOW en nuestra prueba AC originaria promedios simples vs. móvil exponencial que reveló que una vez que una longitud EMA estaba por encima de 45 días, mediante el uso de señales EOW en lugar de señales desactivación de artefactos explosivos que aún no ha rendimientos de sacrificio, pero se benefició de un salto del 50 en la probabilidad de ganancia y el doble de la duración media del comercio. Para ver si éste era también el caso de la FRAMA comparamos los mejores rendimientos producidos por cada tipo de señal: Como se puede ver, por la FRAMA, datos diarios con señales de desactivación de artefactos explosivos producidos por el momento los resultados más rentables y, por tanto, nos centraremos en este datos inicialmente. Se presenta a continuación en las cartas dividida por el periodo FRAMA con los resultados de las pruebas sobre el eje y, el MA rápido (FC) en el eje X y una serie separada muestran para cada MA Lento (SC). FRAMA Rentabilidad anualizada Día EOD largo Lo primero que impresiona de los resultados anteriores es que cada EOD diario promedio a largo probado superó al comprar y mantener rentabilidad anualizada de 6,32 durante el período de prueba (antes de permitir que los costos de transacción y el deslizamiento). Este es un fuerte voto de confianza para el FRAMA como indicador. También se dará cuenta de que la serie de datos en cada tabla están todos agrupados juntos revelando que resultados similares se obtuvieron a pesar del período de Carolina del Sur que van de 100 a 300 días. El cambio de los otros parámetros, sin embargo hace una gran diferencia y vuelve a aumentar de manera significativa una vez que el período de FRAMA es mayor de 80 días. Esto indica que la dimensión fractal no es tan útil si se mide en periodos cortos. Cuando el período de FRAMA es corto, los rendimientos aumentan a medida que se prolonga el período FC. Esto es debido a la dimensión fractal de ser muy volátil si se mide en periodos cortos y una FC ya amortiguación que la volatilidad. Una vez que el período de FRAMA es de 40 días o más la dimensión fractal se vuelve menos volátil y, como resultado, el aumento de la FC provoca entonces vuelve a declinar. En general, los rendimientos anualizados mejor en el lado largo del mercado procedían de un período de 126 días FRAMA lo que equivale a alrededor de seis meses en el mercado, mientras que una FC de sólo 1 a 4 días demostró ser más eficaz. La evaluación de los resultados del lado corto del mercado llega a la misma conclusión, aunque los rendimientos fueron mucho menores: FRAMA Rentabilidad anualizada corto. FRAMA Rentabilidad anualizada Durante el día de la exposición a largo EOD Las tablas anteriores muestran cómo productiva era diferente cada Daily FRAMA EOD mucho tiempo expuesto al mercado. Es evidente que los períodos más cortos FRAMA son mucho menos productivos y nada por debajo de los 40 días no vale la pena molestarse. El FRAMA 126 días produjo de nuevo los mejores rendimientos con el FC óptima siendo 1 y 4 días. Las devoluciones para ir en corto siguieron un patrón similar, pero como era de esperar fueron mucho menores FRAMA Rentabilidad anualizada durante la exposición corto. En el futuro nos centraremos en las características de los 126 Día FRAMA, ya que produce consistentemente rendimientos superiores. FRAMA, EOD Tiempo en el mercado. Debido a que los 16 mercados utilizan avanzado a una tasa anual promedio de 6.32 durante el período de prueba que no viene como una sorpresa que la mayoría de la exposición en el mercado era al lado largo. Al extender la FC se incrementó aún más el tiempo de exposición al lado largo y reduce la exposición en el lado corto. Si el período de prueba ha consistido en un mercado a la baja prolongada exposición a los resultados probablemente serían invertidos. FRAMA, EOD Comercio Duración. Al aumentar el período FC también se extiende la duración media del comercio. Cambio de la SC no hace mucha diferencia, pero como el SC se eleva de 100 a 300 días la duración media del comercio sí aumenta muy ligeramente. FRAMA, EOD Probabilidad de lucro. Como era de esperar, la probabilidad de que el beneficio es mayor en el lado largo, que de nuevo es principalmente una función de los mercados globales aumento durante el período de prueba. Sin embargo, la información clave revelado por los gráficos anteriores es que la probabilidad de ganancia disminuye significativamente a medida que la FC se extiende. Esta es otra indicación de que el óptimo FRAMA requiere un período corto FC. Los mejores parámetros FRAMA EOD diarias. Nuestras pruebas muestran claramente que un período de 126 días FRAMA producirá resultados casi óptimos. Mientras que para el SC hemos demostrado que cualquier ajuste entre 100 y 300 días producirá un resultado similar. El período FC por el contrario debe ser de corta duración 4 días o menos. John Ehlers original de FRAMA tenía una FC de 1 y un SC de 198 Esto producirá resultados fantásticos sin la necesidad de ninguna modificación.
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